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用AI预测股价?实测 Facebook Prophet 预言家

· 5 分钟阅读
Eric Cheng

AI 到底能不能预测股价?应该不少人对这个主题都很好奇,最近在整理一些以前使用过的工具,大概两年多前做 AI 预测股价的专题时,使用过这个 open source 的 library,就直接整理了一下数据,写这篇文章

Facebook Prophet

官网】、【Github

Prophet 预言家是 Facebook 官方发表的 open source library,用于时间序列预测,可以使用的语言为 Python 或 R,既然是时间序列预测,第一个直觉就是如果拿来预测股价会是什么结果?

Prophet 优点

  • 很简单,不需要自己建模,FB 已经把模型训练好了
  • 提供历史周期的比较

实测 台股加权指数

回测时间:1999-07-02 至 2022-09-02 (24年)

我知道看这个 blog 的朋友不见得会写程式,所以我把完整程式码放在 Colab,【连结在这里】,如果不知道 Colab 怎么用的话,可以先看之前的教学【Google Colab(Colaboratory) 简易教学

预测走势图

fb-prophet-twii

黑色是实际的走势图,蓝色的是预测值,然后看起来很像布林通道的区间是预测的上下限,一般的 AI 预测要将资料先分成训练资料和测试资料来验证,不过这篇文章只是好玩(而且肉眼就看得出来很不准),就直接把全部的资料都当成训练资料了

趋势

fb-prophet-twii 2

这张图比较有趣一点,以「年」来看,就是一路向上,符合指数型长期投资报酬为正的说法,以「月」来看,倒是看出通常上半年的报酬比较好的结果

准不准

应该也不需要我解说了

有没有预测出 2020 的新冠肺炎下跌 => 没有
有没有预测出 2022 的升息通膨下跌 => 没有

蓝色线后几年差不多就是缓慢的慢慢向上,甚至最近的收盘价预测值还接近 17000,和实际的价格差了快 2000 点

AI 能不能预测股价

回到标题,AI 不管是 machine learning 还是 deep learning 到底能不能预测股价? 换个类似的问题,大家觉得「技术分析」能不能预测股票的后续走势?

这很难有正确的解答,很多「技术分析无用论」的说法,但还是不少投资人很热衷去学习技术分析,讲讲我的想法

个人意见

不管是 AI 或是技术分析都无法预测股价,但要从投资市场赚钱从来都不需要预测股价

写过交易策略的人应该都知道一个能赚钱的交易策略和预测后续走势通常无关,也常常和胜率无关,重点只需要找出买卖点,然后让赚的钱比赔的钱多就可以了, 而技术分析通常对这个决定是有帮助的。 AI 其实也差不多,重点在如何产生交易讯号,然后让交易讯号产生的交易回测出来的获利能在误差范围外,其实就够了

有打算写一个系列的技术分析指标(均线、KD、RSI、MACD、布林通道)的教学和回测文章,然后将技术指标导入 deep learning 的特征产生交易讯号做回测。算了,听听就好,你们也知道这个 blog 的产文速度...

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