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havocFuture 老哈の量化投资笔记

量化投资 - 热门文章

杠杆型 ETF 适不适合长期持有?回测 TQQQ

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杠杆型 ETF 适不适合长期持有?网路上的文章很两极化,大部份的回答是「不行」,都似乎都说不出个明确的理由,但有另一派的人会直接 post 对帐单,证明投资这类型的 ETF 报酬率多高,多好赚。好吧,这个 blog 的工作就是帮大家回测...

债券 ETF 该怎么选择?回测长债、短债、高收益债、抗通膨债

债券 ETF 该怎么选择?回测长债、短债、高收益债、抗通膨债

在前一篇文章【资产为什么要配置债券?回测S&P500加20年期以上美国公债ETF】发文后,不少人有疑问,为什么要用 TLT?为什么不是用短债?如果把 TLT 换成其他债券会是什么效果?有个奇怪的现象,似乎很多投资人对股票都好像很熟悉...

复利和你想的不一样?完整模拟回测股票、ETF实务上长期的复利效果

复利和你想的不一样?完整模拟回测股票、ETF实务上长期的复利效果

相信很多人都修过投资学,或者在开始进入投资市场时学过复利,最常看到的说法就是投资要趁早,同样的本金,早投资给几年就会...,之类的说法,但真的进入投资市场后,发现好像不是那么回事

K<20买,K>80卖真能打败大盘?用KD指标回测0050历史股价

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日K<20买,日K>80卖?有点意外,这么简单的交易的交易模型竟然能有这样的讨论声量。其实不太需要争论,最简单的方法就是直接写一支程式回测,这个交易策略能不能用就一目了然了...

资产为什么要配置债券?回测S&P500加20年期以上美国公债ETF

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两年前工作到职业倦怠,丢了辞呈跑去台湾人工智慧学校当了四个月的学生,期末和某间投信合作,做的是美国股债配置的专题。当时投信给的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%),据说这是一般法人在评测交易策略的标准...

升息、殖利率倒勾等现象对股市债市影响、历史数据回测

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美国联准会在经历三年来未曾升息,联邦基准利率(fed funds rates)几乎接近于零后,在今年三月宣布升息一码,然后又在美东4日下午2时(台湾5日凌晨2时)宣布升息两码,今年估计还要再升息 4~8 码都有在传闻, 升息到底对股市、债市有什么影响...

All Weather Portfolio 全天候投资组合,简介和数据回测

All Weather Portfolio 全天候投资组合,简介和数据回测

All Weather Portfolio 全天候投资组合,在国外算是很有名的投资组合,由全世界最大的避险基金桥水基金创办人Ray Dalio提出,如同它的名字,它期望的是不管牛市、熊市、通膨、通缩,这个投资组合都能有不错的效果...

什么是恐慌指数,简介VIX波动率指数,回测ETF:VIXY

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相信一般投资人都听过「恐慌指数」这个词,但这个指数怎么解读却众说纷纭,恐慌指数原名是 VIX 指数(Volatility Index),这篇文章会简单介绍 VIX 指数,然后针对追踪 VIX 指数的 ETF:VIXY 进行回测...

台积电 ADR 股价换算、折溢价分析 16年历史数据回测

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这几天台积电 ADR 出现罕见的折价情形,有点好奇历史上这个情况到底常不常见,后续涨跌的机率?有没有套利空间?花了点时间跑了一下相关的回测...

股票市场多少是合理的投资报酬率?实测美股大盘28年

股票市场多少是合理的投资报酬率?实测美股大盘28年

多少才是合理的投资报酬率 ? 我发现很多人对「合理的投资报酬率」、「想要的投资报酬率」很没有概念,不仅仅是年轻的朋友,包括有些工作十几年的朋友也有同样的问题...

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网路资源教学 - 热门文章

如何使用Python取得历史股价,简介yfinance、ffn、FinMind

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其实捉历史股价的工具很多,这篇文章只介绍我正在使用的函式库,如果要捉国外股价,首选是 yfinanace, 顾名思义,yfinance 的资料来源是 Yahoo Finance API,以国外股市来说,大概是目前我找的到最完整的资料来源...

如何查询美国历史总体经济数据,简介 Fred 网站 Python API

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历史的总体经济数据怎么找?不管是要观察趋势的变化或者要跑回测,还是需要有资料源才玩的下去,这篇文章要简单介绍我常用来捉总经数据的网站:Fred...

Google Colab(Colaboratory) 简易教学

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先谈一下为什么要介绍 Colab,如果有在追踪这个网站的话,里面有很多回测的文章,虽然老哈本身是 Java 的工程师,但是不得不说在 FinTech 这一块 Python 的资源实在比 Java 多太多了...

如何查询13F机构持仓报告

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什么是 13F 机构持仓报告?简单的说,美国证券交易委员会(SEC),对于控制管理一亿美元资产以上的投资机构,必须在`每个季度结束后的45天之内`,向 SEC 提交报告,揭露所有管理的股权资产(股票、ETF)多头部位(不包含期货 & 固定收益等其他资产)...

如何使用Python产生技术指标? TA-Lib简易教学

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之前说过想写一个系列针对技术指标(均线、KD、RSI、MACD、布林通道)的教学和回测文章,但在写回测之前当然就是要能够把技术指标算出来,这篇文章简单的介绍一个常用的 open source library:TA-Lib...

如何破解网站验证码,实测证交所买卖日报表

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写网路爬虫最讨厌的事莫过于遇到网站需要验证码,去 google 「网站验证码 破解」也会看到一堆文章,无奈一大半都是从对岸翻译的,很多都不能用,花了点时间实际用证交所买卖日报表的验证码来测试,简单整理了一下笔记...

台湾财金部落格、自媒体,流量排名及流量来源分析 2022-04

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就纯粹自己好奇,现在台湾一堆财金部落格、自媒体,到底有多少流量?流量从哪里来?这个网站上线刚好满半年,虽然经营的很佛性,但还是该想想要怎么增加流量来源。以下统计资源来源为:similarweb,就当作网站经营下一步的参考资料吧...

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绩效统计

Saul 美股持股投资绩效追踪

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怕有人不认得 Saul 是谁,简单的说他在 2020 的投资报酬率为 233%,过去五年平均年报酬率 80% 的职业投资者,不过近半年投资组合报酬跌了超过 60%,这个 blog 有对他的持股做长期的追踪...

eToro 明星投资人「指数」编制计画

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由每个月的月底最后一天,统计在 eToro 最多「跟单人数」的 15 名明星投资人,依跟单人数的多少为权重编制而成的指数

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