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havocFuture 老哈の量化投資筆記

量化投資 - 熱門文章

槓桿型 ETF 適不適合長期持有?回測 TQQQ

槓桿型 ETF 適不適合長期持有?回測 TQQQ

槓桿型 ETF 適不適合長期持有?網路上的文章很兩極化,大部份的回答是「不行」,都似乎都說不出個明確的理由,但有另一派的人會直接 post 對帳單,證明投資這類型的 ETF 報酬率多高,多好賺。好吧,這個 blog 的工作就是幫大家回測...

債券 ETF 該怎麼選擇?回測長債、短債、高收益債、抗通膨債

債券 ETF 該怎麼選擇?回測長債、短債、高收益債、抗通膨債

在前一篇文章【資產為什麼要配置債券?回測S&P500加20年期以上美國公債ETF】發文後,不少人有疑問,為什麼要用 TLT?為什麼不是用短債?如果把 TLT 換成其他債券會是什麼效果?有個奇怪的現象,似乎很多投資人對股票都好像很熟悉...

K<20買,K>80賣真能打敗大盤?用KD指標回測0050歷史股價

K<20買,K>80賣真能打敗大盤?用KD指標回測0050歷史股價

日K<20買,日K>80賣?有點意外,這麼簡單的交易的交易模型竟然能有這樣的討論聲量。其實不太需要爭論,最簡單的方法就是直接寫一支程式回測,這個交易策略能不能用就一目瞭然了...

資產為什麼要配置債券?回測S&P500加20年期以上美國公債ETF

資產為什麼要配置債券?回測S&P500加20年期以上美國公債ETF

兩年前工作到職業倦怠,丟了辭呈跑去台灣人工智慧學校當了四個月的學生,期末和某間投信合作,做的是美國股債配置的專題。當時投信給的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%),據說這是一般法人在評測交易策略的標準...

升息、殖利率倒勾等現象對股市債市影響、歷史數據回測

升息、殖利率倒勾等現象對股市債市影響、歷史數據回測

美國聯準會在經歷三年來未曾升息,聯邦基準利率(fed funds rates)幾乎接近於零後,在今年三月宣佈升息一碼,然後又在美東4日下午2時(台灣5日凌晨2時)宣布升息兩碼,今年估計還要再升息 4~8 碼都有在傳聞, 升息到底對股市、債市有什麼影響...

All Weather Portfolio 全天候投資組合,簡介和數據回測

All Weather Portfolio 全天候投資組合,簡介和數據回測

All Weather Portfolio 全天候投資組合,在國外算是很有名的投資組合,由全世界最大的避險基金橋水基金創辦人Ray Dalio提出,如同它的名字,它期望的是不管牛市、熊市、通膨、通縮,這個投資組合都能有不錯的效果...

什麼是恐慌指數,簡介VIX波動率指數,回測ETF:VIXY

什麼是恐慌指數,簡介VIX波動率指數,回測ETF:VIXY

相信一般投資人都聽過「恐慌指數」這個詞,但這個指數怎麼解讀卻眾說紛紜,恐慌指數原名是 VIX 指數(Volatility Index),這篇文章會簡單介紹 VIX 指數,然後針對追蹤 VIX 指數的 ETF:VIXY 進行回測...

台積電 ADR 股價換算、折溢價分析 16年歷史數據回測

台積電 ADR 股價換算、折溢價分析 16年歷史數據回測

這幾天台積電 ADR 出現罕見的折價情形,有點好奇歷史上這個情況到底常不常見,後續漲跌的機率?有沒有套利空間?花了點時間跑了一下相關的回測...

股票市場多少是合理的投資報酬率?實測美股大盤28年

股票市場多少是合理的投資報酬率?實測美股大盤28年

多少才是合理的投資報酬率 ? 我發現很多人對「合理的投資報酬率」、「想要的投資報酬率」很沒有概念,不僅僅是年輕的朋友,包括有些工作十幾年的朋友也有同樣的問題...

為什麼不應該將資產 ALL IN 在 0050 ETF

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不得不說 0050 這幾年的報酬率真的很好,市場上瀰漫著只有把錢「佛性」放到 0050,buy&hold 就好,甚至有名嘴鼓吹把退休金全投進0050...

端午變盤?回測台股加權指數25年端午節後漲跌變化

端午變盤?回測台股加權指數25年端午節後漲跌變化

台股常有重要節氣變盤之說,「端午」、「中秋」、「清明」的說明都有,簡單查了一下,光是「端午變盤」這個詞,一天就有 150 次的搜尋量,基於大家對端午變盤的真實性的好奇,這篇文章回測從 1998 年的每個端午節後的股價變化...

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網路資源教學 - 熱門文章

如何使用Python取得歷史股價,簡介yfinance、ffn、FinMind

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其實捉歷史股價的工具很多,這篇文章只介紹我正在使用的函式庫,如果要捉國外股價,首選是 yfinanace, 顧名思義,yfinance 的資料來源是 Yahoo Finance API,以國外股市來說,大概是目前我找的到最完整的資料來源...

如何查詢美國歷史總體經濟數據,簡介 Fred 網站 Python API

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歷史的總體經濟數據怎麼找?不管是要觀察趨勢的變化或者要跑回測,還是需要有資料源才玩的下去,這篇文章要簡單介紹我常用來捉總經數據的網站:Fred...

Google Colab(Colaboratory) 簡易教學

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先談一下為什麼要介紹 Colab,如果有在追蹤這個網站的話,裏面有很多回測的文章,雖然老哈本身是 Java 的工程師,但是不得不說在 FinTech 這一塊 Python 的資源實在比 Java 多太多了...

如何查詢13F機構持倉報告

如何查詢13F機構持倉報告

什麼是 13F 機構持倉報告?簡單的說,美國證券交易委員會(SEC),對於控制管理一億美元資產以上的投資機構,必須在`每個季度結束後的45天之內`,向 SEC 提交報告,揭露所有管理的股權資產(股票、ETF)多頭部位(不包含期貨 & 固定收益等其他資產)...

如何使用Python產生技術指標?TA-Lib簡易教學

如何使用Python產生技術指標?TA-Lib簡易教學

之前說過想寫一個系列針對技術指標(均線、KD、RSI、MACD、布林通道)的教學和回測文章,但在寫回測之前當然就是要能夠把技術指標算出來,這篇文章簡單的介紹一個常用的 open source library:TA-Lib...

如何破解網站驗證碼,實測證交所買賣日報表

如何破解網站驗證碼,實測證交所買賣日報表

寫網路爬蟲最討厭的事莫過於遇到網站需要驗證碼,去 google 「網站驗證碼 破解」也會看到一堆文章,無奈一大半都是從對岸翻譯的,很多都不能用,花了點時間實際用證交所買賣日報表的驗證碼來測試,簡單整理了一下筆記...

台灣財金部落格、自媒體,流量排名及流量來源分析 2022-04

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就純粹自己好奇,現在台灣一堆財金部落格、自媒體,到底有多少流量?流量從哪裏來?這個網站上線剛好滿半年,雖然經營的很佛性,但還是該想想要怎麼增加流量來源。以下統計資源來源為:similarweb,就當作網站經營下一步的參考資料吧...

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績效統計

Saul 美股持股投資績效追蹤

Saul 美股持股投資績效追蹤

怕有人不認得 Saul 是誰,簡單的說他在 2020 的投資報酬率為 233%,過去五年平均年報酬率 80% 的職業投資者,不過近半年投資組合報酬跌了超過 60%,這個 blog 有對他的持股做長期的追蹤...

eToro 明星投資人「指數」編製計畫

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由每個月的月底最後一天,統計在 eToro 最多「跟單人數」的 15 名明星投資人,依跟單人數的多少為權重編製而成的指數

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