All Weather Portfolio 全天候投資組合,簡介和數據回測
· 10 分鐘閱讀
All Weather Portfolio 全天候投資組合
All Weather Portfolio 在國外算是很有名的投資組合,由全世界最大的避險基金橋水基金創辦人Ray Dalio提出,如同它的名字,它期望的是不管牛市、熊市、通膨、通縮,這個投資組合都能有不錯的效果
我第一次知道這個投資組合是看到 Mr. Market 的這篇文章: 【如何開始一個20年長期ETF資產配置投資計畫?我實際示範給你看】,基於職業病,看完了這篇文章,我第一個反應是替它做回測..XD,跑完回測其實我有楞一下。可以直接講結論,我個人認為這個這個資產配置計畫一定能活得比 eToro 久(喂,這是什麼結論啊)
投資組合比重
All Weather Portfolio 組成如上圖,ETF 的選擇我是參考 Mr. Market ,只有把IVV和ITOT換成 SPY,然後把比重調回原始的比重而已
回測時間: 2007-01-05 ~ 2022-02-11 (約15年)
投資組合在比重超過原來設定的20%時做再平衡,ex: 原SPY設定30%,則在超過36%或跌破24%時做再平衡,15年來需再平衡19次