例行整理一下去年的投资市场报酬率，有兴趣的话也可以回顾一下前几年的市场表现【2023】【2022】【2021】投资市场报酬率回顾整理
以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (52年)
回测时间 (1972 ~ 2024)，X轴为日期，Y轴为报酬，红线为今年资料，今年 S&P 500 指数上涨约 23%，在历年来表现算相当不错
Nasdaq 指数 (52年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2024)，红线为今年资料，今年 Nasdaq 指数上涨约 29%，在历年来表现也算相当不错
全世界股价 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
| VT | 全世界 | 16.49% | 1.34 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 |
| VGK | 欧洲 | 1.87% | 0.21 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 |
| VPL | 亚洲 | 1.68% | 0.19 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 |
| VWO | 新兴市场 | 10.59% | 0.75 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 |
走势图
各类商品 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
| TLT | 美国 20+年公债 | -8.05% | -0.52 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 |
| HSY | 高收益债 | -7.26% | -0.18 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 |
| GLD | 黄金 | 26.66% | 1.65 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 |
| USO | 石油 | 13.35% | 0.60 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 |
| DBA | 农产品 | 33.45% | 1.76 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 |
| VNQ | 房地产 | 4.81% | 0.37 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 |
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
| QQQ | Nasdaq | 25.58% | 1.36 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 |
| SOXX | 费城半导体 | 12.92% | 0.52 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 |
走势图
美股各类股 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通讯服务类股 | 34.71% | 2.01 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 |
| XLY | 非必需消费类股 | 26.51% | 1.36 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 |
| XLP | 必须消费类股 | 12.20% | 1.22 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 |
| XLE | 能源类股 | 5.56% | 0.39 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 |
| XLF | 金融类股 | 30.56% | 1.95 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 |
| XLV | 医疗类股 | 2.47% | 0.28 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 |
| XLI | 工业类股 | 17.31% | 1.24 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 |
| XLB | 原物料类股 | 0.15% | 0.08 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 |
| XLRE | 房地产类股 | 5.09% | 0.39 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 |
| XLK | 科技类股 | 21.63% | 0.99 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 |
| XLU | 公共事业类股 | 23.31% | 1.43 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 |
走势图
巴菲特 vs 木头姐
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
| BRKB | 巴菲特 | 27.09% | 1.72 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 |
| ARKK | 方舟投资 | 8.40% | 0.40 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 |
走势图
美股 vs 台股
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 |
| 0050 | 台股 ETF | 48.64% | 1.80 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |
走势图
美金/台币 汇率
走势图
结论
- 今年上半年最疯的是台股 0050，上半年上涨 +40.86%，下半年涨势趋缓，但全年仍有 +48.64% 的涨幅
- 美股大盘报酬率约在 25% 左右，优于其他国家，亚股和欧股表现在不太理想，约为平盘做收
- 涨幅最大的半导体类股 SOXX: +28.73%，但下半年回吐了不少，最后全年涨幅仅有 +12.92%，还不如大盘
- 大部份商品都是上涨的，仅有债券(公债、高收益债)是下跌的
