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2022 投资市场报酬率回顾整理

· 6 分钟阅读
Eric Cheng

半年前有写过【2022 上半年投资市场报酬率回顾整理】,当时 S&P500、Nasdaq 已经创下 20 年上半年最差的报酬率,就用这篇文章来回顾 2022 的整年表现吧

以下资料来源为 yahoo finance,指数用的是原始资料,ETF 取的是还原权值

S&P 500 指数 (50年)

回测时间 (1972 ~ 2022),X轴为日期,Y轴为报酬,红线为今年资料,上半年时红线在最下方,下半年报酬率持平,虽然没在最下方了,但表现仍不理想

S&P500 2022

Nasdaq 指数 (50年)

回测时间一样是 (1972 ~ 2022),红线为今年资料,Nasdaq 和 S&P 500 很像,上半年 S&P500 大约在 -20%,Nasdaq 大约在 -30%,从图看红线Y轴几乎也一样在最下面,下半年则是持平表现

Nasdaq 2022

全世界股价 ETF 比较

ETF说明报酬率夏普值2021报酬率2021夏普值2020报酬率2020夏普值
SPY美国 S&P500-18.18%-0.7128.73%2.0118.33%0.67
VT全世界-18.00%-0.7618.27%1.3816.59%0.63
VGK欧洲-15.98%-0.5516.89%1.216.09%0.35
VPL亚洲-15.20%-0.751.10%0.1516.65%0.67
VWO新兴市场-17.98%-0.771.26%0.1615.18%0.60

走势图

全世界股价 ETF 比较

各类商品 ETF 比较

ETF说明报酬率夏普值2021报酬率2021夏普值2020报酬率2020夏普值
SPY美国 S&P500-18.18%-0.7128.73%2.0118.33%0.67
TLT美国 20+年公债-31.23%-1.74-4.60%-0.2718.15%0.88
HSY高收益债21.86%1.0529.58%1.845.90%0.34
GLD黄金-0.77%-0.03-4.15%-0.2424.81%1.23
USO石油28.97%0.8164.68%1.69-67.79%-1.23
DBA农产品2.52%0.2422.37%1.46-2.54%-0.11
VNQ房地产-26.25%-1.1140.54%2.38-4.61%0.10

走势图

各类商品 ETF 比较

S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体

ETF说明报酬率夏普值2021报酬率2021夏普值2020报酬率2020夏普值
SPY美国 S&P500-18.18%-0.7128.73%2.0118.33%0.67
QQQNasdaq-32.58%-1.0727.42%1.4248.41%1.28
SOXX费城半导体-35.09%-0.7844.09%1.3752.72%1.16

走势图

S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体

美股各类股 ETF 比较

ETF说明报酬率夏普值2021报酬率2021夏普值2020报酬率2020夏普值
XLC通讯服务类股-37.63%-1.3815.96%0.9926.90%0.88
XLY非必需消费类股-36.27%-1.1527.93%1.4529.63%0.94
XLP必须消费类股-0.81%0.0417.21%1.4910.11%0.48
XLE能源类股64.32%1.5953.28%1.59-32.67%-0.35
XLF金融类股-10.59%-0.3434.80%1.68-1.74%0.19
XLV医疗类股-2.08%-0.0226.04%2.0313.30%0.56
XLI工业类股-5.57%-0.1521.08%1.3010.90%0.46
XLB原物料类股-12.30%-0.4027.44%1.5120.46%0.68
XLRE房地产类股-26.25%-1.0746.10%2.64-2.19%0.15
XLK科技类股-27.73%-0.8334.74%1.6443.62%1.10
XLU公共事业类股1.44%0.1717.70%1.160.51%0.20

走势图

美股各类股 ETF 比较

巴菲特 vs 木头姐

ETF说明报酬率夏普值2021报酬率2021夏普值2020报酬率2020夏普值
SPY美国 S&P500-18.18%-0.7128.73%2.0118.33%0.67
BRKB巴菲特3.31%0.2628.95%1.732.37%0.24
ARKK方舟投资-66.97%-1.30-23.39%-0.47152.71%2.14

走势图

巴菲特 vs 木头姐

美股 vs 台股

ETF说明报酬率夏普值2021报酬率2021夏普值2020报酬率2020夏普值
SPY美国 S&P500-18.18%-0.7128.73%2.0118.33%0.67
0050台股 ETF-24.73%-1.2117.01%1.0025.19%1.13

附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息

走势图

美股 vs 台股

美金/台币 汇率

走势图

美金/台币 汇率走势图

结论

上半年只有一句惨字,下半年则表现持平

  • 今年最特别的就是少见的股债双跌,然后长债跌的比股市还多,造成常见的股债配置绩效都相当不好
  • 小型科技股、成长股是最惨的一块,ARKK 跌掉了 三分之二 的净值
  • 台币大贬,一度贬了近 5元(27.6 -> 32.3),在最后两个月才再涨一点回来
  • 唯一大涨的只有石油和能源股
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