这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2022-12，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 十二月、十一月、十月、九月、八月、七月、六月、五月、四月、三月、二月、一月、十二月、十一月、十月，整理一下如下表。
统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
| 股票 | 代码 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake | SNOW | 24.7% | 20.7% | 20.2% | 19.8% | 15.1% | 15.7% |
| Bill.com | BILL | 21.0% | 20.5% | 16.6% | 14.8% | 17.2% | 16.8% |
| Datadog | DDOG | 17.1% | 15.2% | 12.8% | 12.2% | 15.2% | 18.0% |
| Cloudflare | NET | 15.2% | 15.2% | 19.2% | 16.2% | 14.5% | 13.5% |
| Sentinel | S | 15.0% | 13.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 13.5% |
| Monday | MNDY | 3.4% | 1.4% | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 4.1% |
| Crowdstrike | CRWD | 2.5% | 13.8% | 13.8% | 13.4% | 13.7% | 15.7% |
| TransMedics | TMDX | 1.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | 2.9% | N/A | N/A |
| Mongo | MDB | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.8% | 10.7% |
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据，十二月就是 12/30，刚好就是最后一个交易日
这次的比例加起来只有100.5%，略高于100%的持股，并不奇怪，经常会有的现象
同样直接写支程式，用他 11/25 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 12/30，看一下每支股票的走势，因为上个月的比例未达 100%，不足的 0.2% 依惯例补上视同现金的短期公债 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 依旧不太理想的一个月，以
依照11/25的持股比例，完全不换股持有至12/30的前提，一个月左右的投资报酬率为 -7.37% 买入小部位的 ENPH (太阳能类股) 和 TMDX (医学移植技术类股)，但随即又卖掉 ENPH，只保留了 TMDX 仅 1.6%卖出大部位的 Crowdstrike (13.8% -> 2.5%)- 持股下跌最多的为 Crowdstrike，下跌了 -24.82%，上涨最多为 Monday，上涨了 24.71%
报酬率对照
| 报酬率 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | -7.37% | -14.12% | -3.84% | -17.71% | 16.85% | -2.40% |
| Saul (讨论区自称) | -7.06% | -14.36% | -3.87% | -16.06% | 17.98% | -2.80% |
| SPY | -4.51% | 3.42% | 8.91% | -11.51% | -1.62% | 5.62% |
| WCLD | -0.24% | -8.98% | 3.56% | -11.81% | 2.58% | -5.54% |
| ARKK | -13.22% | -7.43% | 3.07% | -11.93% | -5.07% | -1.53% |
- 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，-7.37% 是我刚才算的，条件是不换股，-7.06% (0.316-0.34/0.34=-0.0706) 是 Saul 在讨论区自称的，两者差距不大，还算符合预期
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月大家都不太好，Saul 是绩效表现只赢了 ARKK
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2022-12-30
2022 回顾
来张今年的走势图吧
2022 走势图
2022 报酬率
| CAGR 报酬率 | Daily Mean (ann.) | Daily Vol (ann.) | |
|---|---|---|---|
| Saul | -65.91% | -78.94% | 76.19% |
| SPY | -18.18% | -17.20% | 24.24% |
| WCLD | -51.64% | -57.21% | 56.11% |
| ARKK | -66.97% | -88.26% | 67.74% |
再小评
- Saul 在讨论区自称的报酬率为 -68.4%，程式追踪的为 -65.91%，算是差距很小的了，但 2022 只能算惨烈
- 才刚写完【复利和你想的不一样？完整模拟回测股票、ETF实务上长期的复利效果】，文中解释了波动率的重要性，然后就算出 Saul 持股波动率高的可怕... Orz，解释一下，波动率高不代表不能投资，重点还是在资产配置上
- 我个人资金没有变动，还是占投资比重 15% 左右，就继续看下去吧
