這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2022-12，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake | SNOW | 24.7% | 20.7% | 20.2% | 19.8% | 15.1% | 15.7% |
| Bill.com | BILL | 21.0% | 20.5% | 16.6% | 14.8% | 17.2% | 16.8% |
| Datadog | DDOG | 17.1% | 15.2% | 12.8% | 12.2% | 15.2% | 18.0% |
| Cloudflare | NET | 15.2% | 15.2% | 19.2% | 16.2% | 14.5% | 13.5% |
| Sentinel | S | 15.0% | 13.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 13.5% |
| Monday | MNDY | 3.4% | 1.4% | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 4.1% |
| Crowdstrike | CRWD | 2.5% | 13.8% | 13.8% | 13.4% | 13.7% | 15.7% |
| TransMedics | TMDX | 1.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | 2.9% | N/A | N/A |
| Mongo | MDB | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.8% | 10.7% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，十二月就是 12/30，剛好就是最後一個交易日
這次的比例加起來只有100.5%，略高於100%的持股，並不奇怪，經常會有的現象
同樣直接寫支程式，用他 11/25 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 12/30，看一下每支股票的走勢，因為上個月的比例未達 100%，不足的 0.2% 依慣例補上視同現金的短期公債 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 依舊不太理想的一個月，以
依照11/25的持股比例，完全不換股持有至12/30的前提，一個月左右的投資報酬率為 -7.37% 買入小部位的 ENPH (太陽能類股) 和 TMDX (醫學移植技術類股)，但隨即又賣掉 ENPH，只保留了 TMDX 僅 1.6%賣出大部位的 Crowdstrike (13.8% -> 2.5%)- 持股下跌最多的為 Crowdstrike，下跌了 -24.82%，上漲最多為 Monday，上漲了 24.71%
報酬率對照
| 報酬率 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | -7.37% | -14.12% | -3.84% | -17.71% | 16.85% | -2.40% |
| Saul (討論區自稱) | -7.06% | -14.36% | -3.87% | -16.06% | 17.98% | -2.80% |
| SPY | -4.51% | 3.42% | 8.91% | -11.51% | -1.62% | 5.62% |
| WCLD | -0.24% | -8.98% | 3.56% | -11.81% | 2.58% | -5.54% |
| ARKK | -13.22% | -7.43% | 3.07% | -11.93% | -5.07% | -1.53% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-7.37% 是我剛才算的，條件是不換股，-7.06% (0.316-0.34/0.34=-0.0706) 是 Saul 在討論區自稱的，兩者差距不大，還算符合預期
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月大家都不太好，Saul 是績效表現只贏了 ARKK
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2022-12-30
2022 回顧
來張今年的走勢圖吧
2022 走勢圖
2022 報酬率
| CAGR 報酬率 | Daily Mean (ann.) | Daily Vol (ann.) | |
|---|---|---|---|
| Saul | -65.91% | -78.94% | 76.19% |
| SPY | -18.18% | -17.20% | 24.24% |
| WCLD | -51.64% | -57.21% | 56.11% |
| ARKK | -66.97% | -88.26% | 67.74% |
再小評
- Saul 在討論區自稱的報酬率為 -68.4%，程式追蹤的為 -65.91%，算是差距很小的了，但 2022 只能算慘烈
- 才剛寫完【複利和你想的不一樣？完整模擬回測股票、ETF實務上長期的複利效果】，文中解釋了波動率的重要性，然後就算出 Saul 持股波動率高的可怕... Orz，解釋一下，波動率高不代表不能投資，重點還是在資產配置上
- 我個人資金沒有變動，還是佔投資比重 15% 左右，就繼續看下去吧
