半年前有寫過【2022 上半年投資市場報酬率回顧整理】，當時 S&P500、Nasdaq 已經創下 20 年上半年最差的報酬率，就用這篇文章來回顧 2022 的整年表現吧
以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (50年)
回測時間 (1972 ~ 2022)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年資料，上半年時紅線在最下方，下半年報酬率持平，雖然沒在最下方了，但表現仍不理想
Nasdaq 指數 (50年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2022)，紅線為今年資料，Nasdaq 和 S&P 500 很像，上半年 S&P500 大約在 -20%，Nasdaq 大約在 -30%，從圖看紅線Y軸幾乎也一樣在最下面，下半年則是持平表現
全世界股價 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| VT | 全世界 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
| VGK | 歐洲 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
| VPL | 亞洲 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
| VWO | 新興市場 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| TLT | 美國 20+年公債 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 |
| HSY | 高收益債 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 |
| GLD | 黃金 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 |
| USO | 石油 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 |
| DBA | 農產品 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 |
| VNQ | 房地產 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| QQQ | Nasdaq | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 |
| SOXX | 費城半導體 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通訊服務類股 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 |
| XLY | 非必需消費類股 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 |
| XLP | 必須消費類股 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 |
| XLE | 能源類股 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 |
| XLF | 金融類股 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 |
| XLV | 醫療類股 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 |
| XLI | 工業類股 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 |
| XLB | 原物料類股 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 |
| XLRE | 房地產類股 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 |
| XLK | 科技類股 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 |
| XLU | 公共事業類股 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| BRKB | 巴菲特 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 |
| ARKK | 方舟投資 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14 |
走勢圖
美股 vs 台股
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| 0050 | 台股 ETF | -24.73% | -1.21 | 17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13 |
附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
結論
上半年只有一句慘字，下半年則表現持平
- 今年最特別的就是少見的股債雙跌，然後長債跌的比股市還多，造成常見的股債配置績效都相當不好
- 小型科技股、成長股是最慘的一塊，ARKK 跌掉了 三分之二 的淨值
- 台幣大貶，一度貶了近 5元(27.6 -> 32.3)，在最後兩個月才再漲一點回來
- 唯一大漲的只有石油和能源股
