原本回顧預計是一年一次的，但新聞都在報今年 S&P500、Nasdaq 已經創下 20 年上半年最差的報酬率，就提早來做半年的投資市場報酬率回顧整理吧
以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (50年)
回測時間 (1972 ~ 2022)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年上半年資料，因為只有半年資料，所以X軸只跑到一半，從圖來看，同個時間點，紅線Y軸幾乎就在最下面，不要說 20 年，看 50 年資料都差不多是最慘的了
Nasdaq 指數 (50年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2022)，紅線為今年上半年資料，上半年 S&P500 大約在 -20%，Nasdaq 大約在 -30%，從圖看紅線Y軸幾乎也一樣在最下面
全世界股價 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| VT | 全世界 | -19.79% | -1.79 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
| VGK | 歐洲 | -20.87% | -1.68 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
| VPL | 亞洲 | -17.86% | -2.00 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
| VWO | 新興市場 | -14.92% | -1.21 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| TLT | 美國 20+年公債 | -21.88% | -2.46 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 |
| HSY | 高收益債 | 12.19% | 1.11 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 |
| GLD | 黃金 | -1.46% | -0.12 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 |
| USO | 石油 | 47.81% | 1.97 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 |
| DBA | 農產品 | 3.19% | 0.47 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 |
| VNQ | 房地產 | -20.53% | -1.81 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| QQQ | Nasdaq | -29.33% | -1.87 | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 |
| SOXX | 費城半導體 | -35.31% | -1.71 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通訊服務類股 | -29.79% | -2.11 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 |
| XLY | 非必需消費類股 | -32.49% | -1.93 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 |
| XLP | 必須消費類股 | -5.26% | -0.48 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 |
| XLE | 能源類股 | 31.54% | 1.70 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 |
| XLF | 金融類股 | -18.72% | -1.52 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 |
| XLV | 醫療類股 | -8.31% | -0.77 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 |
| XLI | 工業類股 | -16.82% | -1.63 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 |
| XLB | 原物料類股 | -17.90% | -1.48 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 |
| XLRE | 房地產類股 | -20.04% | -1.69 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 |
| XLK | 科技類股 | -26.56% | -1.66 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 |
| XLU | 公共事業類股 | -0.58% | 0.03 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| BRKB | 巴菲特 | -8.69% | -0.73 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 |
| ARKK | 方舟投資 | -57.84% | -1.97 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14 |
走勢圖
美股 vs 台股
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 | 2020報酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| 0050 | 台股 ETF | -20.90% | -2.40 | 17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13 |
附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
結論
只有一句慘字！
- 投資美股大盤(S&P500) 報酬約在 -20%，科技股(Nasdaq) 報酬約在 -30%，以過去 50年的上半年報酬率來看，幾乎都是最差的
- 少見的股債雙跌，事實上今年上半年的債券比起股市有過之而無不及
- 小型科技股、成長股是最慘的一塊，ARKK 上半年跌了近六成
- 台幣一路貶值，貶了大約 2元(27.6 -> 29.6)
- 唯一大漲的只有石油和能源股
延伸閱讀
