原本回顾预计是一年一次的，但新闻都在报今年 S&P500、Nasdaq 已经创下 20 年上半年最差的报酬率，就提早来做半年的投资市场报酬率回顾整理吧
以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (50年)
回测时间 (1972 ~ 2022)，X轴为日期，Y轴为报酬，红线为今年上半年资料，因为只有半年资料，所以X轴只跑到一半，从图来看，同个时间点，红线Y轴几乎就在最下面，不要说 20 年，看 50 年资料都差不多是最惨的了
Nasdaq 指数 (50年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2022)，红线为今年上半年资料，上半年 S&P500 大约在 -20%，Nasdaq 大约在 -30%，从图看红线Y轴几乎也一样在最下面
全世界股价 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| VT | 全世界 | -19.79% | -1.79 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
| VGK | 欧洲 | -20.87% | -1.68 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
| VPL | 亚洲 | -17.86% | -2.00 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
| VWO | 新兴市场 | -14.92% | -1.21 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
走势图
各类商品 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| TLT | 美国 20+年公债 | -21.88% | -2.46 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 |
| HSY | 高收益债 | 12.19% | 1.11 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 |
| GLD | 黄金 | -1.46% | -0.12 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 |
| USO | 石油 | 47.81% | 1.97 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 |
| DBA | 农产品 | 3.19% | 0.47 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 |
| VNQ | 房地产 | -20.53% | -1.81 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10 |
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| QQQ | Nasdaq | -29.33% | -1.87 | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 |
| SOXX | 费城半导体 | -35.31% | -1.71 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16 |
走势图
美股各类股 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通讯服务类股 | -29.79% | -2.11 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 |
| XLY | 非必需消费类股 | -32.49% | -1.93 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 |
| XLP | 必须消费类股 | -5.26% | -0.48 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 |
| XLE | 能源类股 | 31.54% | 1.70 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 |
| XLF | 金融类股 | -18.72% | -1.52 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 |
| XLV | 医疗类股 | -8.31% | -0.77 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 |
| XLI | 工业类股 | -16.82% | -1.63 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 |
| XLB | 原物料类股 | -17.90% | -1.48 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 |
| XLRE | 房地产类股 | -20.04% | -1.69 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 |
| XLK | 科技类股 | -26.56% | -1.66 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 |
| XLU | 公共事业类股 | -0.58% | 0.03 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20 |
走势图
巴菲特 vs 木头姐
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| BRKB | 巴菲特 | -8.69% | -0.73 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 |
| ARKK | 方舟投资 | -57.84% | -1.97 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14 |
走势图
美股 vs 台股
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | -19.98% | -1.67 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
| 0050 | 台股 ETF | -20.90% | -2.40 | 17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13 |
附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息
走势图
美金/台币 汇率
走势图
结论
只有一句惨字！
- 投资美股大盘(S&P500) 报酬约在 -20%，科技股(Nasdaq) 报酬约在 -30%，以过去 50年的上半年报酬率来看，几乎都是最差的
- 少见的股债双跌，事实上今年上半年的债券比起股市有过之而无不及
- 小型科技股、成长股是最惨的一块，ARKK 上半年跌了近六成
- 台币一路贬值，贬了大约 2元(27.6 -> 29.6)
- 唯一大涨的只有石油和能源股
