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如何取得台指期货近月日线历史资料

· 3 分钟阅读
Eric Cheng

简单的说,我想要的资料只有日线,包括收盘价、最高价、最低价、交易量、未平仓量,然后我希望一天只有一笔资料,台指期正常来说近月会是主要交易标的,所以就是只要近月资料

但是网路上光是台指期的资料就不好找了,而且找到的通常是一整包然后包含一堆几乎没有交易量的标的,所以就直接写支程式来捉资料,有同样需求的人就自行取用吧

如何取得台指期货历史资料

期交所

下载网址

tw-future-nearby-1

如果不会写程式,但是想要捉完整的资料也是可行的,年度行情一次只能下载一年,从 1998 开始到 2021,同样的动作只需要做 24 次,然后就可以继续下载每个月份资料了

当然身为一个工程师是不会做这样的事的

FinMind

要捉台股资料,首推还是 FinMind

不多说废话,直接上程式码

from FinMind.data import DataLoader

dl = DataLoader()
future_data = dl.taiwan_futures_daily(futures_id='TX', start_date='1998-01-01')
future_data = future_data[(future_data.trading_session == "position")]
future_data = future_data[(future_data.settlement_price > 0)]
future_data = future_data[future_data['contract_date'] == future_data.groupby('date')['contract_date'].transform('min')]

没几行 code,很容易理解

  • 第一行,call FinMind 写好的 DataLoader
  • 第二行,台指期代码 TX,取得 1998 之后的资料
  • 第三行,删除盘后资料
  • 第四行,删除没有结算价资料
  • 第五行,只要近月资料

我就是不会写程式啊

啊我就是不会写程式啊,你把程式码给我也没用,我知道这是很多看这个 blog 的朋友的心声,本来我就设定这个 blog 的读者多半是不懂程式的,工程师麻烦到 老哈的随手技术笔记

老样子,原始码放在【Colab】,直接执行完就可以下载 csv 档了, 如果不知道怎么使用 Colab 的话,请参考之前的文章 【Google Colaboratory(Colab) 简易教学


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