2024 上半年投资市场报酬率回顾整理
连续两年统计了半年绩效，虽然今年好像没什么特别的，但就当成例行绩效统计吧
以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (52年)
回测时间 (1972 ~ 2024)，X轴为日期，Y轴 为报酬，红线为今年上半年资料，因为只有半年资料，所以X轴只跑到一半， 从图来看，同个时间点，红线Y轴表现还不差，至少有中上以上的表现
Nasdaq 指数 (52年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2024)，红线为今年上半年资料 从图看红线 Y 轴表现也不差，也至少有中上以上的表现
全世界股价 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 VT | 全世界 | 10.46% | 2.03 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 VGK | 欧洲 | 5.71% | 0.98 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 VPL | 亚洲 | 3.67% | 0.65 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 VWO | 新兴市场 | 6.98% | 1.17 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60
走势图
各类商品 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 TLT | 美国 20+年公债 | -5.63% | -0.76 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 HSY | 高收益债 | -0.03% | 0.11 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 GLD | 黄金 | 12.47% | 1.71 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 USO | 石油 | 19.41% | 1.71 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 DBA | 农产品 | 14.75% | 1.55 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 VNQ | 房地产 | -3.21% | -0.31 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 QQQ | Nasdaq | 17.33% | 2.20 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 SOXX | 费城半导体 | 28.73% | 1.91 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16
走势图
美股各类股 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- XLC | 通讯服务类股 | 18.52% | 2.28 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 XLY | 非必需消费类股 | 2.45% | 0.40 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 XLP | 必须消费类股 | 7.91% | 1.63 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 XLE | 能源类股 | 10.48% | 1.31 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 XLF | 金融类股 | 10.18% | 1.84 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 XLV | 医疗类股 | 7.68% | 1.61 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 XLI | 工业类股 | 7.61% | 1.35 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 XLB | 原物料类股 | 4.10% | 0.71 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 XLRE | 房地产类股 | -2.49% | -0.22 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 XLK | 科技类股 | 17.93% | 1.88 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 XLU | 公共事业类股 | 9.36% | 1.23 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20
走势图
巴菲特 vs 木头姐
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 BRKB | 巴菲特 | 14.06% | 2.29 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 ARKK | 方舟投资 | -16.08% | -0.94 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14
走势图
美股 vs 台股
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 0050 | 台股 ETF | 40.86% | 3.70 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13
走势图
美金/台币 汇率
走势图
结论
- 今年上半年最疯的是台股，0050(+40.86%)，但严格来说应该是台积电2330的功劳(+64.29%)，其他不含台积电的台股 ETF 大概都只有一半的涨幅
- 美股大盘报酬率约在 15% 左右，大致略优于其他国家
- 涨幅最大的半导体类股(SOXX: +28.73%)
- 大部份商品都是上涨的，少数下跌的为债券和房地产
