2024 上半年投資市場報酬率回顧整理
連續兩年統計了半年績效，雖然今年好像沒什麼特別的，但就當成例行績效統計吧
以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (52年)
回測時間 (1972 ~ 2024)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年上半年資料，因為只有半年資料，所以X軸只跑到一半， 從圖來看，同個時間點，紅線Y軸表現還不差，至少有中上以上的表現
Nasdaq 指數 (52年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2024)，紅線為今年上半年資料 從圖看紅線 Y 軸表現也不差，也至少有中上以上的表現
全世界股價 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 VT | 全世界 | 10.46% | 2.03 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 VGK | 歐洲 | 5.71% | 0.98 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 VPL | 亞洲 | 3.67% | 0.65 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 VWO | 新興市場 | 6.98% | 1.17 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60
走勢圖
各類商品 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 TLT | 美國 20+年公債 | -5.63% | -0.76 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 HSY | 高收益債 | -0.03% | 0.11 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 GLD | 黃金 | 12.47% | 1.71 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 USO | 石油 | 19.41% | 1.71 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 DBA | 農產品 | 14.75% | 1.55 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 VNQ | 房地產 | -3.21% | -0.31 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 QQQ | Nasdaq | 17.33% | 2.20 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 SOXX | 費城半導體 | 28.73% | 1.91 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- XLC | 通訊服務類股 | 18.52% | 2.28 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 XLY | 非必需消費類股 | 2.45% | 0.40 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 XLP | 必須消費類股 | 7.91% | 1.63 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 XLE | 能源類股 | 10.48% | 1.31 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 XLF | 金融類股 | 10.18% | 1.84 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 XLV | 醫療類股 | 7.68% | 1.61 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 XLI | 工業類股 | 7.61% | 1.35 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 XLB | 原物料類股 | 4.10% | 0.71 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 XLRE | 房地產類股 | -2.49% | -0.22 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 XLK | 科技類股 | 17.93% | 1.88 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 XLU | 公共事業類股 | 9.36% | 1.23 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 BRKB | 巴菲特 | 14.06% | 2.29 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 ARKK | 方舟投資 | -16.08% | -0.94 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14
走勢圖
美股 vs 台股
ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2023報酬率 | 2023夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- SPY | 美國 S&P500 | 15.22% | 2.75 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 0050 | 台股 ETF | 40.86% | 3.70 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
結論
- 今年上半年最瘋的是台股，0050(+40.86%)，但嚴格來說應該是台積電2330的功勞(+64.29%)，其他不含台積電的台股 ETF 大概都只有一半的漲幅
- 美股大盤報酬率約在 15% 左右，大致略優於其他國家
- 漲幅最大的半導體類股(SOXX: +28.73%)
- 大部份商品都是上漲的，少數下跌的為債券和房地產
