去年因为 S&P500、Nasdaq 创下 20 年上半年最差的报酬率，做了半年的投资市场报酬率回顾，今年一样有点特殊，不同于去年的大跌，今年则是不少支 ETF 都有 30% 甚至 40% 的报酬率了，所以还是同样来做个半年报酬率统计回顾
以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (51年)
回测时间 (1972 ~ 2023)，X轴为日期，Y轴为报酬，红线为今年上半年资料，因为只有半年资料，所以X轴只跑到一半， 从图来看，同个时间点，红线Y轴表现还不差，至少有中上以上的表现
Nasdaq 指数 (51年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2023)，红线为今年上半年资料，去年上半年 S&P500 大约在 -20%，Nasdaq 大约在 -30%，今年差不多刚好反过来， 从图看红线 Y 轴表现历年来应该可以排到前几名
全世界股价 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| VT | 全世界 | 13.64% | 2.00 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 |
| VGK | 欧洲 | 13.68% | 1.75 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 |
| VPL | 亚洲 | 9.38% | 1.37 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 |
| VWO | 新兴市场 | 5.01% | 0.76 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 |
走势图
各类商品 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| TLT | 美国 20+年公债 | 4.72% | 0.62 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 |
| HSY | 高收益债 | 8.72% | 1.08 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 |
| GLD | 黄金 | 5.09% | 0.76 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 |
| USO | 石油 | -9.36% | -0.42 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 |
| DBA | 农产品 | 4.57% | 0.84 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 |
| VNQ | 房地产 | 3.48% | 0.44 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 |
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| QQQ | Nasdaq | 39.14% | 3.51 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 |
| SOXX | 费城半导体 | 46.34% | 2.65 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 |
走势图
美股各类股 ETF 比较
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通讯服务类股 | 36.20% | 2.94 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 |
| XLY | 非必需消费类股 | 32.14% | 2.78 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 |
| XLP | 必须消费类股 | 0.68% | 0.18 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 |
| XLE | 能源类股 | -5.41% | -0.31 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 |
| XLF | 金融类股 | -0.50% | 0.04 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 |
| XLV | 医疗类股 | -1.51% | -0.20 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 |
| XLI | 工业类股 | 10.16% | 1.27 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 |
| XLB | 原物料类股 | 7.67% | 0.90 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 |
| XLRE | 房地产类股 | 3.77% | 0.46 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 |
| XLK | 科技类股 | 40.32% | 3.45 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 |
| XLU | 公共事业类股 | -5.74% | -0.63 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 |
走势图
巴菲特 vs 木头姐
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| BRKB | 巴菲特 | 10.39% | 1.41 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 |
| ARKK | 方舟投资 | 41.29% | 1.89 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 |
走势图
美股 vs 台股
| ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美国 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| 0050 | 台股 ETF | 17.15% | 2.58 | -24.73% | -1.21 | 17.01% | 1.00 |
附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息
走势图
美金/台币 汇率
走势图
结论
- 基本上就是涨，大盘报酬率约在 15% 左右 (SPY: 16.79%)
- 涨幅最大的是去年跌最惨的科技股、半导体股和小型成长股 (QQQ: 39.14%、SOXX: 46.34%、ARKK: 41.29%)
- 主要只有石油和能源类股是下跌的，也是去年少数大涨的类股
- 美股和台股表现差不多
- 全世界表现以亚洲和新兴市场较差，不过平均也是上涨的
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