去年因為 S&P500、Nasdaq 創下 20 年上半年最差的報酬率，做了半年的投資市場報酬率回顧，今年一樣有點特殊，不同於去年的大跌，今年則是不少支 ETF 都有 30% 甚至 40% 的報酬率了，所以還是同樣來做個半年報酬率統計回顧
以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值
S&P 500 指數 (51年)
回測時間 (1972 ~ 2023)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年上半年資料，因為只有半年資料，所以X軸只跑到一半， 從圖來看，同個時間點，紅線Y軸表現還不差，至少有中上以上的表現
Nasdaq 指數 (51年)
回測時間一樣是 (1972 ~ 2023)，紅線為今年上半年資料，去年上半年 S&P500 大約在 -20%，Nasdaq 大約在 -30%，今年差不多剛好反過來， 從圖看紅線 Y 軸表現歷年來應該可以排到前幾名
全世界股價 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| VT | 全世界 | 13.64% | 2.00 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 |
| VGK | 歐洲 | 13.68% | 1.75 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 |
| VPL | 亞洲 | 9.38% | 1.37 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 |
| VWO | 新興市場 | 5.01% | 0.76 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 |
走勢圖
各類商品 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| TLT | 美國 20+年公債 | 4.72% | 0.62 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 |
| HSY | 高收益債 | 8.72% | 1.08 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 |
| GLD | 黃金 | 5.09% | 0.76 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 |
| USO | 石油 | -9.36% | -0.42 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 |
| DBA | 農產品 | 4.57% | 0.84 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 |
| VNQ | 房地產 | 3.48% | 0.44 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 |
走勢圖
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| QQQ | Nasdaq | 39.14% | 3.51 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 |
| SOXX | 費城半導體 | 46.34% | 2.65 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 |
走勢圖
美股各類股 ETF 比較
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 通訊服務類股 | 36.20% | 2.94 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 |
| XLY | 非必需消費類股 | 32.14% | 2.78 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 |
| XLP | 必須消費類股 | 0.68% | 0.18 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 |
| XLE | 能源類股 | -5.41% | -0.31 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 |
| XLF | 金融類股 | -0.50% | 0.04 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 |
| XLV | 醫療類股 | -1.51% | -0.20 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 |
| XLI | 工業類股 | 10.16% | 1.27 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 |
| XLB | 原物料類股 | 7.67% | 0.90 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 |
| XLRE | 房地產類股 | 3.77% | 0.46 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 |
| XLK | 科技類股 | 40.32% | 3.45 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 |
| XLU | 公共事業類股 | -5.74% | -0.63 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 |
走勢圖
巴菲特 vs 木頭姐
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| BRKB | 巴菲特 | 10.39% | 1.41 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 |
| ARKK | 方舟投資 | 41.29% | 1.89 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 |
走勢圖
美股 vs 台股
| ETF | 說明 | 報酬率 | 夏普值 | 2022報酬率 | 2022夏普值 | 2021報酬率 | 2021夏普值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 美國 S&P500 | 16.79% | 2.25 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 |
| 0050 | 台股 ETF | 17.15% | 2.58 | -24.73% | -1.21 | 17.01% | 1.00 |
附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息
走勢圖
美金/台幣 匯率
走勢圖
結論
- 基本上就是漲，大盤報酬率約在 15% 左右 (SPY: 16.79%)
- 漲幅最大的是去年跌最慘的科技股、半導體股和小型成長股 (QQQ: 39.14%、SOXX: 46.34%、ARKK: 41.29%)
- 主要只有石油和能源類股是下跌的，也是去年少數大漲的類股
- 美股和台股表現差不多
- 全世界表現以亞洲和新興市場較差，不過平均也是上漲的
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