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这几天台积电 ADR 出现罕见的折价情形，有点好奇历史上这个情况到底常不常见，后续涨跌的机率？有没有套利空间？所以花了点时间跑了一下相关的回测

网上的一张梗图，蛮可爱的就拿来当封面了..XD

All Weather Portfolio 全天候投资组合​

All Weather Portfolio 在国外算是很有名的投资组合，由全世界最大的避险基金桥水基金创办人Ray Dalio提出，如同它的名字，它期望的是不管牛市、熊市、通膨、通缩，这个投资组合都能有不错的效果

两年前工作到职业倦怠，丢了辞呈跑去台湾人工智慧学校当了四个月的学生，期末和某间投信合作，做的是美国股债配置的专题。当时投信给的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%)，据说这是一般法人在评测交易策略的标准。

应该很多人都和我当时有一样的疑问，为什么不是 SPY(100%)，这样的股债配置真的有比单纯的持有大盘 ETF 好吗？

不得不说 0050 这几年的报酬率真的很好，市场上弥漫着只有把钱「佛性」放到 0050，buy & hold 就好，甚至有名嘴鼓吹把退休金全投进0050。

我的前一篇文章也回测 0050 buy&hold 和另一个策略绩效：[日K<20买，日K>80卖真能打败大盘？用KD指标完整回测0050历史股价]，似乎 buy&hold 一切是那么美好，但事实真的如此吗 ?

先看一下 0050 历年的投资报酬率

日K<20买，日K>80卖？有点意外，这么简单的交易的交易模型竟然能有这样的讨论声量。其实不太需要争论，最简单的方法就是直接写一支程式回测，这个交易策略能不能用就一目了然了

回测时间​

2003-06-30 (0050的上市日) ~ 2021-12-13，时间约18年半

可能有些人看到我网站上一堆数据会一头雾水，或者跑完 ffn 报表后，完全看不懂，不知该如何看起。这篇文章主要要谈怎么去解读回测报表

这篇是旧文，原文发表于已经关闭的旧BLOG，时间是 2020-02-04，旧BLOG没几篇文章，本来是不想留的，但基于 QQQpro 改投资组合，所以留下原先的文章做为记念

这个投资组合实战时间为 2020-02-11 ~ 2021-11-12，合计 1年9个月的时间，总报酬率为 85.6%，分月报酬率从 eToro 截图如下，算是功成身退了，未来将由更强悍的 QQQpro max 接手

其实捉历史股价的工具很多，这篇文章只介绍我正在使用的函式库