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Eric Cheng

原本回顾预计是一年一次的，但新闻都在报今年 S&P500、Nasdaq 已经创下 20 年上半年最差的报酬率，就提早来做半年的投资市场报酬率回顾整理吧

以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值

S&P 500 指数 (50年)​

回测时间 (1972 ~ 2022)，X轴为日期，Y轴为报酬，红线为今年上半年资料，因为只有半年资料，所以X轴只跑到一半，从图来看，同个时间点，红线Y轴几乎就在最下面，不要说 20 年，看 50 年资料都差不多是最惨的了

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Eric Cheng

谈到美股，应该没有人不认识 QQQ 这支 ETF，以成交值来看，QQQ 几乎都稳定的是所有 ETF 的第二名(第一是 SPY)，以规模来看，也只输 S&P500 指数的 ETF (SPY，VTI，VOO，IVV)，是除了 S&P500 指数外最受投资人欢迎的 ETF，

它有段黑历史，在 2000 年网路泡沫化的崩盘八成，远大于其他 ETF，这篇文章用回测来讨论这件事会不会再次发生

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Eric Cheng

先谈一下为什么要介绍 Colab，如果有在追踪这个网站的话，里面有很多回测的文章，虽然老哈本身是 Java 的工程师，但是不得不说在 FinTech 这一块 Python 的资源实在比 Java 多太多了， 以 Python 的开发工具，其实最多人使用的应该是 Anaconda，但 Anaconda 相对复杂，如果经常在写 Python，花点时间把开发环境安装起来是理所当然的， 但如果只是个部落格的读者，想实际跑一下验证部落格写的内容，还要把整个 Python 开发环境安装起来就有点太强人所难了

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Eric Cheng

台股常有重要节气变盘之说，「端午」、「中秋」、「清明」的说明都有，简单查了一下，光是「端午变盘」这个词，一天就有 150 次的搜寻量，基于蹭流量的考量，基于大家对端午变盘的真实性的好奇，这篇文章回测从 1998 年的每个端午节后的股价变化

端午变盘 关键字