量化投资 - 博客

如何破解网站验证码，实测证交所买卖日报表

2022年1月11日 · 7 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

写网路爬虫最讨厌的事莫过于遇到网站需要验证码，去 google 「网站验证码破解」也会看到一堆文章，无奈一大半都是从对岸翻译的，很多都不能用，花了点时间实际用证交所买卖日报表的验证码来测试，简单整理了一下笔记

2021 投资市场报酬率回顾整理

2022年1月8日 · 5 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

以下资料来源为 yahoo finance，取的是还原权值，统计 ETF 当年报酬率

全世界股价 ETF 比较

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
SPY	美国 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
VT	全世界	18.27%	1.38	16.59%	0.63
VGK	欧洲	16.89%	1.21	6.09%	0.35
VPL	亚洲	1.10%	0.15	16.65%	0.67
VWO	新兴市场	1.26%	0.16	15.18%	0.60

Saul 美股持股投资绩效追踪 2021-12

2022年1月7日 · 6 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2021-12，预计整理到 Saul 不再公布持股为止

系列文列表: 连结
第一篇追踪时间为 2021-10，文章内有简单介绍 Saul 何许人也和持股特色

Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文

2022 美股休市日期和夏令冬令时间

2022年1月3日 · 2 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

休市日期

日期	节日	备注
01-01 (六)	元旦	休市
01-17 (一)	马丁路德金纪念日	休市
02-21 (一)	总统日	休市
04-15 (五)	耶稣受难日	休市
05-30 (一)	阵亡将士纪念日	休市
06-20 (一)	六月节国家独立日(补假)	休市
07-04 (一)	美国独立纪念日	休市
09-05 (一)	劳工日	休市
11-24 (四)	感恩节	休市
11-25 (五)	感恩节(后一天)	提早三小时休市
12-26 (一)	圣诞节(后一天)	休市

为什么不应该将资产 ALL IN 在 0050 ETF

2021年12月31日 · 11 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

不得不说 0050 这几年的报酬率真的很好，市场上弥漫着只有把钱「佛性」放到 0050，buy & hold 就好，甚至有名嘴鼓吹把退休金全投进0050。

我的前一篇文章也回测 0050 buy&hold 和另一个策略绩效：[日K<20买，日K>80卖真能打败大盘？用KD指标完整回测0050历史股价]，似乎 buy&hold 一切是那么美好，但事实真的如此吗 ?

先看一下 0050 历年的投资报酬率

K<20买，K>80卖真能打败大盘？用KD指标回测0050历史股价

2021年12月13日 · 8 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

日K<20买，日K>80卖？有点意外，这么简单的交易的交易模型竟然能有这样的讨论声量。其实不太需要争论，最简单的方法就是直接写一支程式回测，这个交易策略能不能用就一目了然了

回测时间

2003-06-30 (0050的上市日) ~ 2021-12-13，时间约18年半

QQQpro 如何能在 Omicron 病毒爆发前准确的在投资组合加入 VXX 避险

2021年12月2日 · 3 分钟阅读

Eric Cheng

JAVA 後端工程師

我在 11/22 更换了 QQQpro 的投资组合，由原来的 TQQQ + TLT 换成了 TQQQ + TMF(三倍杠杆20年+美国公债ETF) + VXX(VIX恐慌指数短期期货ETN)，结果爆发了 Omicron 病毒，短短的八个交易日中， VXX 爆涨了 31.39%，TMF 也涨了 10.01%，完美的 cover 掉 TQQQ 下跌带来的亏损

omicron-vxx