这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2022-01,预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions,帐号为 SaulR80683
英文好一点的,建议也可以直接看原文
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两年前工作到职业倦怠,丢了辞呈跑去台湾人工智慧学校当了四个月的学生,期末和某间投信合作,做的是美国股债配置的专题。当时投信给的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%),据说这是一般法人在评测交易策略的标准。
应该很多人都和我当时有一样的疑问,为什么不是 SPY(100%),这样的股债配置真的有比单纯的持有大盘 ETF 好吗?
写网路爬虫最讨厌的事莫过于遇到网站需要验证码,去 google 「网站验证码 破解」也会看到一堆文章,无奈一大半都是从对岸翻译的,很多都不能用,花了点时间实际用证交所买卖日报表的验证码来测试,简单整理了一下笔记
以下资料来源为 yahoo finance,取的是还原权值,统计 ETF 当年报酬率
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2020报酬率 | 2020夏普值 |
---|---|---|---|---|---|
SPY | 美国 S&P500 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 |
VT | 全世界 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 |
VGK | 欧洲 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 |
VPL | 亚洲 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 |
VWO | 新兴市场 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60 |
这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2021-12,预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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第一篇追踪时间为 2021-10,文章内有简单介绍 Saul 何许人也和持股特色
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日期 | 节日 | 备注 |
---|---|---|
01-01 (六) | 元旦 | 休市 |
01-17 (一) | 马丁路德金纪念日 | 休市 |
02-21 (一) | 总统日 | 休市 |
04-15 (五) | 耶稣受难日 | 休市 |
05-30 (一) | 阵亡将士纪念日 | 休市 |
06-20 (一) | 六月节国家独立日(补假) | 休市 |
07-04 (一) | 美国独立纪念日 | 休市 |
09-05 (一) | 劳工日 | 休市 |
11-24 (四) | 感恩节 | 休市 |
11-25 (五) | 感恩节(后一天) | 提早三小时休市 |
12-26 (一) | 圣诞节(后一天) | 休市 |
不得不说 0050 这几年的报酬率真的很好,市场上弥漫着只有把钱「佛性」放到 0050,buy & hold 就好,甚至有名嘴鼓吹把退休金全投进0050。
我的前一篇文章也回测 0050 buy&hold 和另一个策略绩效:[日K<20买,日K>80卖真能打败大盘?用KD指标完整回测0050历史股价],似乎 buy&hold 一切是那么美好,但事实真的如此吗 ?
先看一下 0050 历年的投资报酬率
日K<20买,日K>80卖?有点意外,这么简单的交易的交易模型竟然能有这样的讨论声量。其实不太需要争论,最简单的方法就是直接写一支程式回测,这个交易策略能不能用就一目了然了
2003-06-30 (0050的上市日) ~ 2021-12-13,时间约18年半
我在 11/22 更换了 QQQpro 的投资组合,由原来的 TQQQ + TLT 换成了 TQQQ + TMF(三倍杠杆20年+美国公债ETF) + VXX(VIX恐慌指数短期期货ETN),结果爆发了 Omicron 病毒,短短的八个交易日中, VXX 爆涨了 31.39%,TMF 也涨了 10.01%,完美的 cover 掉 TQQQ 下跌带来的亏损
这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2021-11,为系列文的第二篇文章,预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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第一篇追踪时间为 2021-10,文章内有简单介绍 Saul 何许人也和持股特色
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