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如何查询13F机构持仓报告

· 5 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

什么是 13F 机构持仓报告？​

什麼是 13F 報告？简单的说，美国证券交易委员会（United States Securities and Exchange Commission，缩写：SEC），对于控制管理一亿美元资产以上的投资机构，必须在每个季度结束后的45天之内，向 SEC 提交报告，揭露所有管理的股权资产（股票、ETF）多头部位（不包含期货 & 固定收益等其他资产）

其中当然就包括大家耳熟能详的像是

  • 巴菲特的波克夏・海瑟威 Berkshire Hathaway
  • 桥水基金 Bridgewater Associates
  • 索罗斯基金 Soros Fund
  • 比尔及梅琳达盖兹基金会 Bill & Melinda Gates Foundation
  • 木头姐的方舟投资 ARK Investment

...etc

资产为什么要配置债券？回测S&P500加20年期以上美国公债ETF

· 9 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

两年前工作到职业倦怠，丢了辞呈跑去台湾人工智慧学校当了四个月的学生，期末和某间投信合作，做的是美国股债配置的专题。当时投信给的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%)，据说这是一般法人在评测交易策略的标准。

应该很多人都和我当时有一样的疑问，为什么不是 SPY(100%)，这样的股债配置真的有比单纯的持有大盘 ETF 好吗？

2021 投资市场报酬率回顾整理

· 5 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

以下资料来源为 yahoo finance，取的是还原权值，统计 ETF 当年报酬率

全世界股价 ETF 比较​

ETF说明报酬率夏普值2020报酬率2020夏普值
SPY美国 S&P50028.73%2.0118.33%0.67
VT全世界18.27%1.3816.59%0.63
VGK欧洲16.89%1.216.09%0.35
VPL亚洲1.10%0.1516.65%0.67
VWO新兴市场1.26%0.1615.18%0.60

Saul 美股持股投资绩效追踪 2021-12

· 6 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2021-12，预计整理到 Saul 不再公布持股为止

系列文列表: 连结
第一篇追踪时间为 2021-10，文章内有简单介绍 Saul 何许人也和持股特色

Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文