量化投资 - 热门文章
杠杆型 ETF 适不适合长期持有？回测 TQQQ
杠杆型 ETF 适不适合长期持有？网路上的文章很两极化，大部份的回答是「不行」，都似乎都说不出个明确的理由，但有另一派的人会直接 post 对帐单，证明投资这类型的 ETF 报酬率多高，多好赚。好吧，这个 blog 的工作就是帮大家回测...
债券 ETF 该怎么选择？回测长债、短债、高收益债、抗通膨债
在前一篇文章【资产为什么要配置债券？回测S&P500加20年期以上美国公债ETF】发文后，不少人有疑问，为什么要用 TLT？为什么不是用短债？如果把 TLT 换成其他债券会是什么效果？有个奇怪的现象，似乎很多投资人对股票都好像很熟悉...
复利和你想的不一样？完整模拟回测股票、ETF实务上长期的复利效果
相信很多人都修过投资学，或者在开始进入投资市场时学过复利，最常看到的说法就是投资要趁早，同样的本金，早投资给几年就会...，之类的说法，但真的进入投资市场后，发现好像不是那么回事
K<20买，K>80卖真能打败大盘？用KD指标回测0050历史股价
日K<20买，日K>80卖？有点意外，这么简单的交易的交易模型竟然能有这样的讨论声量。其实不太需要争论，最简单的方法就是直接写一支程式回测，这个交易策略能不能用就一目了然了...
资产为什么要配置债券？回测S&P500加20年期以上美国公债ETF
两年前工作到职业倦怠，丢了辞呈跑去台湾人工智慧学校当了四个月的学生，期末和某间投信合作，做的是美国股债配置的专题。当时投信给的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%)，据说这是一般法人在评测交易策略的标准...
升息、殖利率倒勾等现象对股市债市影响、历史数据回测
美国联准会在经历三年来未曾升息，联邦基准利率(fed funds rates)几乎接近于零后，在今年三月宣布升息一码，然后又在美东4日下午2时（台湾5日凌晨2时）宣布升息两码，今年估计还要再升息 4~8 码都有在传闻， 升息到底对股市、债市有什么影响...
All Weather Portfolio 全天候投资组合，简介和数据回测
All Weather Portfolio 全天候投资组合，在国外算是很有名的投资组合，由全世界最大的避险基金桥水基金创办人Ray Dalio提出，如同它的名字，它期望的是不管牛市、熊市、通膨、通缩，这个投资组合都能有不错的效果...
什么是恐慌指数，简介VIX波动率指数，回测ETF：VIXY
相信一般投资人都听过「恐慌指数」这个词，但这个指数怎么解读却众说纷纭，恐慌指数原名是 VIX 指数(Volatility Index)，这篇文章会简单介绍 VIX 指数，然后针对追踪 VIX 指数的 ETF：VIXY 进行回测...
台积电 ADR 股价换算、折溢价分析 16年历史数据回测
这几天台积电 ADR 出现罕见的折价情形，有点好奇历史上这个情况到底常不常见，后续涨跌的机率？有没有套利空间？花了点时间跑了一下相关的回测...
股票市场多少是合理的投资报酬率？实测美股大盘28年
多少才是合理的投资报酬率 ? 我发现很多人对「合理的投资报酬率」、「想要的投资报酬率」很没有概念，不仅仅是年轻的朋友，包括有些工作十几年的朋友也有同样的问题...
网路资源教学 - 热门文章
如何使用Python取得历史股价，简介yfinance、ffn、FinMind
其实捉历史股价的工具很多，这篇文章只介绍我正在使用的函式库，如果要捉国外股价，首选是 yfinanace, 顾名思义，yfinance 的资料来源是 Yahoo Finance API，以国外股市来说，大概是目前我找的到最完整的资料来源...
如何查询美国历史总体经济数据，简介 Fred 网站 Python API
历史的总体经济数据怎么找？不管是要观察趋势的变化或者要跑回测，还是需要有资料源才玩的下去，这篇文章要简单介绍我常用来捉总经数据的网站：Fred...
Google Colab(Colaboratory) 简易教学
先谈一下为什么要介绍 Colab，如果有在追踪这个网站的话，里面有很多回测的文章，虽然老哈本身是 Java 的工程师，但是不得不说在 FinTech 这一块 Python 的资源实在比 Java 多太多了...
如何查询13F机构持仓报告
什么是 13F 机构持仓报告？简单的说，美国证券交易委员会（SEC），对于控制管理一亿美元资产以上的投资机构，必须在`每个季度结束后的45天之内`，向 SEC 提交报告，揭露所有管理的股权资产（股票、ETF）多头部位（不包含期货 & 固定收益等其他资产）...
如何使用Python产生技术指标？ TA-Lib简易教学
之前说过想写一个系列针对技术指标(均线、KD、RSI、MACD、布林通道)的教学和回测文章，但在写回测之前当然就是要能够把技术指标算出来，这篇文章简单的介绍一个常用的 open source library：TA-Lib...
如何破解网站验证码，实测证交所买卖日报表
写网路爬虫最讨厌的事莫过于遇到网站需要验证码，去 google 「网站验证码 破解」也会看到一堆文章，无奈一大半都是从对岸翻译的，很多都不能用，花了点时间实际用证交所买卖日报表的验证码来测试，简单整理了一下笔记...
台湾财金部落格、自媒体，流量排名及流量来源分析 2022-04
就纯粹自己好奇，现在台湾一堆财金部落格、自媒体，到底有多少流量？流量从哪里来？这个网站上线刚好满半年，虽然经营的很佛性，但还是该想想要怎么增加流量来源。以下统计资源来源为：similarweb，就当作网站经营下一步的参考资料吧...
绩效统计
Saul 美股持股投资绩效追踪
怕有人不认得 Saul 是谁，简单的说他在 2020 的投资报酬率为 233%，过去五年平均年报酬率 80% 的职业投资者，不过近半年投资组合报酬跌了超过 60%，这个 blog 有对他的持股做长期的追踪...
