havocFuture 老哈の量化投資筆記
量化投資 - 熱門文章
槓桿型 ETF 適不適合長期持有？回測 TQQQ
槓桿型 ETF 適不適合長期持有？網路上的文章很兩極化，大部份的回答是「不行」，都似乎都說不出個明確的理由，但有另一派的人會直接 post 對帳單，證明投資這類型的 ETF 報酬率多高，多好賺。好吧，這個 blog 的工作就是幫大家回測...
債券 ETF 該怎麼選擇？回測長債、短債、高收益債、抗通膨債
在前一篇文章【資產為什麼要配置債券？回測S&P500加20年期以上美國公債ETF】發文後，不少人有疑問，為什麼要用 TLT？為什麼不是用短債？如果把 TLT 換成其他債券會是什麼效果？有個奇怪的現象，似乎很多投資人對股票都好像很熟悉...
複利和你想的不一樣？完整模擬回測股票、ETF實務上長期的複利效果
相信很多人都修過投資學，或者在開始進入投資市場時學過複利，最常看到的說法就是投資要趁早，同樣的本金，早投資給幾年就會...，之類的說法，但真的進入投資市場後，發現好像不是那麼回事
K<20買，K>80賣真能打敗大盤？用KD指標回測0050歷史股價
日K<20買，日K>80賣？有點意外，這麼簡單的交易的交易模型竟然能有這樣的討論聲量。其實不太需要爭論，最簡單的方法就是直接寫一支程式回測，這個交易策略能不能用就一目瞭然了...
資產為什麼要配置債券？回測S&P500加20年期以上美國公債ETF
兩年前工作到職業倦怠，丟了辭呈跑去台灣人工智慧學校當了四個月的學生，期末和某間投信合作，做的是美國股債配置的專題。當時投信給的 benchmark 是 SPY(50%)+TLT(50%)，據說這是一般法人在評測交易策略的標準...
升息、殖利率倒勾等現象對股市債市影響、歷史數據回測
美國聯準會在經歷三年來未曾升息，聯邦基準利率(fed funds rates)幾乎接近於零後，在今年三月宣佈升息一碼，然後又在美東4日下午2時（台灣5日凌晨2時）宣布升息兩碼，今年估計還要再升息 4~8 碼都有在傳聞， 升息到底對股市、債市有什麼影響...
All Weather Portfolio 全天候投資組合，簡介和數據回測
All Weather Portfolio 全天候投資組合，在國外算是很有名的投資組合，由全世界最大的避險基金橋水基金創辦人Ray Dalio提出，如同它的名字，它期望的是不管牛市、熊市、通膨、通縮，這個投資組合都能有不錯的效果...
什麼是恐慌指數，簡介VIX波動率指數，回測ETF：VIXY
相信一般投資人都聽過「恐慌指數」這個詞，但這個指數怎麼解讀卻眾說紛紜，恐慌指數原名是 VIX 指數(Volatility Index)，這篇文章會簡單介紹 VIX 指數，然後針對追蹤 VIX 指數的 ETF：VIXY 進行回測...
台積電 ADR 股價換算、折溢價分析 16年歷史數據回測
這幾天台積電 ADR 出現罕見的折價情形，有點好奇歷史上這個情況到底常不常見，後續漲跌的機率？有沒有套利空間？花了點時間跑了一下相關的回測...
股票市場多少是合理的投資報酬率？實測美股大盤28年
多少才是合理的投資報酬率 ? 我發現很多人對「合理的投資報酬率」、「想要的投資報酬率」很沒有概念，不僅僅是年輕的朋友，包括有些工作十幾年的朋友也有同樣的問題...
為什麼不應該將資產 ALL IN 在 0050 ETF
不得不說 0050 這幾年的報酬率真的很好，市場上瀰漫著只有把錢「佛性」放到 0050，buy&hold 就好，甚至有名嘴鼓吹把退休金全投進0050...
網路資源教學 - 熱門文章
如何使用Python取得歷史股價，簡介yfinance、ffn、FinMind
其實捉歷史股價的工具很多，這篇文章只介紹我正在使用的函式庫，如果要捉國外股價，首選是 yfinanace, 顧名思義，yfinance 的資料來源是 Yahoo Finance API，以國外股市來說，大概是目前我找的到最完整的資料來源...
如何查詢美國歷史總體經濟數據，簡介 Fred 網站 Python API
歷史的總體經濟數據怎麼找？不管是要觀察趨勢的變化或者要跑回測，還是需要有資料源才玩的下去，這篇文章要簡單介紹我常用來捉總經數據的網站：Fred...
Google Colab(Colaboratory) 簡易教學
先談一下為什麼要介紹 Colab，如果有在追蹤這個網站的話，裏面有很多回測的文章，雖然老哈本身是 Java 的工程師，但是不得不說在 FinTech 這一塊 Python 的資源實在比 Java 多太多了...
如何查詢13F機構持倉報告
什麼是 13F 機構持倉報告？簡單的說，美國證券交易委員會（SEC），對於控制管理一億美元資產以上的投資機構，必須在`每個季度結束後的45天之內`，向 SEC 提交報告，揭露所有管理的股權資產（股票、ETF）多頭部位（不包含期貨 & 固定收益等其他資產）...
如何使用Python產生技術指標？TA-Lib簡易教學
之前說過想寫一個系列針對技術指標(均線、KD、RSI、MACD、布林通道)的教學和回測文章，但在寫回測之前當然就是要能夠把技術指標算出來，這篇文章簡單的介紹一個常用的 open source library：TA-Lib...
如何破解網站驗證碼，實測證交所買賣日報表
寫網路爬蟲最討厭的事莫過於遇到網站需要驗證碼，去 google 「網站驗證碼 破解」也會看到一堆文章，無奈一大半都是從對岸翻譯的，很多都不能用，花了點時間實際用證交所買賣日報表的驗證碼來測試，簡單整理了一下筆記...
台灣財金部落格、自媒體，流量排名及流量來源分析 2022-04
就純粹自己好奇，現在台灣一堆財金部落格、自媒體，到底有多少流量？流量從哪裏來？這個網站上線剛好滿半年，雖然經營的很佛性，但還是該想想要怎麼增加流量來源。以下統計資源來源為：similarweb，就當作網站經營下一步的參考資料吧...
績效統計
Saul 美股持股投資績效追蹤
怕有人不認得 Saul 是誰，簡單的說他在 2020 的投資報酬率為 233%，過去五年平均年報酬率 80% 的職業投資者，不過近半年投資組合報酬跌了超過 60%，這個 blog 有對他的持股做長期的追蹤...
財務工具
FIRE 財務自由計算機
圖形化介面，輸入：年齡、年支出、年儲蓄、現在資產淨額，以及提領率(預設 4%)、投資報酬率(預設 6%)、通貨膨帳率(預設 2%)，可視個人狀況調整，則可算出是否能在 65 歲前退休
